El Valor en Riesgo de liquidez (VaR) permite estimar el monto máximo de retiro que tendría una organización por concepto de sus exigibilidades que no tienen fecha cierta de vencimiento, en un horizonte de tiempo y con un nivel de confianza determinado. Un nivel de confianza del 95% significa que, en construcciones repetidas resultantes de un muestreo, se acertará en 95 de cada 100 casos.
el VaR mide la peor pérdida esperada en un tiempo determinado bajo condiciones normales de mercado en un nivel de confianza estadística (o de probabilidad estadística). Sobre la base de fundamentos técnicos, el VaR otorga a sus usuarios una medida sumaria de los riesgos.
Además del monto máximo de dinero que puede perderse en un período para un nivel determinado de confianza, el VaR tiene otras definiciones:
- Es el procedimiento numérico, estadístico o matemático que establece un VaR monetario.
- Es un conjunto de procedimientos que permite estimar el valor monetario del riesgo.
- Es una técnica de gestión del riesgo, que tiene como consecuencia la reestructuración de la compañía y de sus posiciones.
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